Cher professeur Giles, le modèle ARDL que j`ai préparé sur eView ne fournit pas de sortie lorsque la prévision est exécutée, et ne fait pas les ols. J`ai changé la plage de données après avoir préparé à la fois ARDL et ols. mais lorsque la prévision est exécutée, la sortie n`est pas fournie. pouvez-vous gentiment m`aider à résoudre ce problème s`il vous plaît? Merci beaucoup à l`avance. Si la variable dépendante est I (2). Then est-il autorisé à exécuter le modèle ARDL? Dave Giles, j`ai 9 variables indépendantes et 1 variables dépendantes, (total 10) i serait-il possible d`utiliser le modèle ARDL? Dr Giles, avez-vous rencontré une sorte d`ARDL de la forme?: y (t) = a + b * y (t-1) + c (t) * x (t) + e (t) avec c (t) = k + p * c (t-1) + i (t) (c est un coefficient aléatoire non observable) x (t) est observable co-varié. La corrélation entre x (t) et i (t) peut être non nulle, mais aucune corrélation entre e (t) et i (t) ou x (t) Merci! Cher Prof. Giles, je dois étudiez impact de 5 macrovariables sur l`indice boursier et sur 5, 4 sont i (1) et 1 est i (0). Alors, puis-je appliquer le modèle ARDL ici.
Merci beaucoup. s`il vous plaît répondre. Monsieur, pour ARDL si la fréquence des données est mensuelle, quel serait le nombre minimum d`observations requises? Cher Monsieur, je veux enquêter sur cette relation y = f (x, d) où y et x deux séries, y ~ i (2) et x ~ i (1) par le test ADF, d = veraible factice, de janvier 2003 à juin 2011 = 0, et de juillet 2011 à Dec 2013 = 1. Mes observations sont 132. je veux examiner la relation d`équilibre à long entre y et x, et l`impact de la factice vérifiable sur y. I obtenu aucune cointégration entre y et x, en utilisant la méthode de cointégration un modèle de correction d`erreur. S`il vous plaît comment puis-je analyseurs ces données en utilisant des modèles dynamiques tels que ARDL “Rappelez-vous une série est ~ i (2)” ou tout autre modèle. Merci Salut, je voudrais étudier l`impact de la publicité d`un produit sur ses ventes (données hebdomadaires pour 5 ans). L`objectif final est de prévoir quel serait l`impact sur les ventes d`un changement dans les dépenses publicitaires. J`envisageais d`inclure également d`autres variables (comme les prix des concurrents, les variables de macroéconomie,…) Comme je sais que la publicité a un effet de longue durée et que, par exemple, au moment t je serais seulement capable de connaître les prix à t-1 j`ai besoin d`inclure des lags.
Le modèle ARIMAX serait-il approprié? ARDL? Je vous remercie. Anticipant la deuxième une partie de ce et les emplois actuels des modèles ARDL. J`étais sous le sentiment qu`ils étaient modérément Old-School modèles qui ont été mis dans la poubelle une fois ARIMA et ARIMAX modèles s`est avéré être tout sauf difficile à adapter. vous pouvez également voir ce lien VCDB TOOL que vous obtenez la validation des voitures, rapports XML, valide ACES données, personnaliser le rapport et plus encore… Salut, je voudrais étudier l`effet de l`inflation à l`échange en Amérique en utilisant l`approche ARDL mais le problème que cette série d`inflation et d`échange ne sont pas stationnaire et ont besoin de la deuxième écarts constatés d`être stationnaire. Je voudrais vous demander si je peux utiliser l`estimation de ARDL dans cette situa-Merci. Cher Monsieur, je travaille sur l`inégalité de revenu, puis-je utiliser ARDL comme je n`ai que 27 observations annuelles. ARDL s`occupe également du problème de l`endogeité. et qu`en est-il, s`il y a une multicolinéarité parmi les variables explicatives, peut-on encore utiliser ARDL.
est tout code EViews disponible pour exécuter ARDL. thanku no. Si vous avez 2 variables, une i (1) et l`autre i (2), elles ne peuvent pas être cointégrées, par définition. En outre, les tests de limites ARDL ne peuvent pas être utilisés avec les données I (2), mais c`est un point différent. Un ARDL (lag Autoregressive-distribué) est parcimonieux le modèle distribué de lag infini.